Dans la foul?e du d?veloppement acc?l?r? des march?s des produits d?riv?s, la finance computationnelle s'est impos?e comme une nou?velle discipline essentielle. Ses d?buts remontent aux alentours de 1995 alors que cette expression fut mentionn?e pour l'une des premi?res fois lors d'une conf?rence internationale ? l'Universit? de Stanford. Subs?quemment, une revue savante de finance computationnelle vit le jour : le Journal of Computational Finance. La finance computationnelle regroupe les m?thodes num?riques utilis?es en ing?nierie financi?re, c'est-?-dire les techniques auxquelles on recourt pour trouver des solutions num?riques ? des probl?mes financiers entach?s d'incertitude reli?s majoritairement au champ des produits d?riv?s et ? la gestion de portefeuille. Fran?ois-?ric Racicot et Raymond Th?oret pr?sentent dans ce manuel un expos? rigoureux de la gestion des risques. Leur exp??rience p?dagogique les pousse ? faciliter la compr?hension des aspects th?oriques de la question par des d?monstrations claires des formules, mais aussi par des rappels ?labor?s des bases math?matiques de la finance computationnelle. Le texte est ?maill? de nombreux programmes ?crits en langages Visual Basic (Excel), Matlab et EViews qui pr?pareront l'?tudiant ? sa carri?re de sp?cialiste en ing?nierie financi?re. L'adepte de la finance empirique et quantitative trouvera dans cet ouvrage un compl?ment essentiel au Trait? d'?conom?trie financi?re et au Calcul num?rique en finance empirique et quantitative publi?s chez le m?me ?diteur.

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