Les risques de change, de taux d'intérêt et de variation des cours boursiers sont une préoccupation majeure des institutions financières, des gérants de fonds et de nombreuses entreprises industrielles et commerciales. La gestion de ces risques est une activité stratégique qui a lait des progrès considérables grâce au développement des produits dérivés. Cet ouvrage présente les modalités d'une gestion rigoureuse des risques financiers et les méthodes d'évaluation (en temps discret et en temps continu) des produits dérivés (contrats à terme et options) quel que soit l'actif sous-jacent (indice boursier, action, devise, taux d'intérêt). Il analyse l'efficacité et les performances des modèles d'évaluation des produits dérivés. Il aborde, enfin, la gestion en temps réel des risques financiers. Sommaire La présentation des produits dérivés L'évaluation des actifs dérivés La gestion des risques par les instruments dérivés sur actions et sur indices boursiers La gestion des risques par les instruments dérivés sur les taux de change et les taux d'intérêts L'efficacité des modèles de gestion des risques financiers La gestion des risques financiers en temps réel et dans un cadre dynamique

LOCATION	COTE	CODEBAR	STATUS
FSJESM	Q18-345	004614	GOOD-STATUS-DOC
FSJESM	Q18-345	004615	GOOD-STATUS-DOC

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